投研必备工具:Wind(万得)数据库快速入门
前言
Wind数据库对于金融从业者来说是必不可少的一个软件,本文主要介绍了股票和债券的信息查找,帮助后续对数据进行分析,开始学习吧!
一、页面介绍
新手工具:3C会议。目前市场热点以及买方和卖方交流会议,可以查看历史会议
财经新闻NEWS:新闻推送、业内犀利的观点、分析、总结。
研报平台RPP:研报
二、功能区
1.股票
按规模分类:
- 大盘股:上证50、沪深300、:银行、保险、酒水、家电
- 中盘股:中证800、中证500
- 中小板综(科技、电子)
- 创业板(受资金买卖的影响大)
(1)板块指数
以沪深300为例:
时间区间统计:日-点击工具-区间统计-出现结果
小tips:万得指标构建可作为参考,形成初步报告
RSI:超买超卖,区间是(0,100)
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)平滑异同移动平均线:短期移动平均线与长期移动平均线之间的离差关系。是趋势性指标,代表均值回复,近期量价成交的趋势。
F9:指标的详细信息
以下为沪深300基本信息:
跟踪标的:ETF和跟踪
成分及权重-大公司-模拟跟踪和筛选
半年报一般是8月30日发布,沪深300调仓周期是10月1日。时间间隔观察被纳入指数的公司,被去除的公司,帮助决策。
估值指标:判断投资品种是贵还是便宜
- PE:市盈率。股价/每股收益=总市值/净利润,和股价高度相关。(非周期股)
- PB:市净率。股价/每股净资产=总市值/净资产。(周期股)
- ROE(rate of return on common stokeholders'equity):净资产收益率=PE/PB:盈利一元。时间不同,数值不同,结合市场情况,设定相对合适估价周期,判断当前价格是否高估。
股息率:股息率是指公司每股派发的现金股息与股票价格之比,即股票分红,越高越具有价值股的概念,具有潜在价值的增长。
风险溢价:收益率和无风险利率的差,判定股市走势,投资者对未来的预期。一般将十年的国债收益率作为锚点,PE估值,潜在的收益率,
指数比较:综合比对
(2)行业指数
最重要的三大指数:申万指数、中信、证监会指数。以申万指数为例:
申万一级、二级指数
银行股稳定性强、波动小
F9-查询具体信息
(3)风格指数 /主题
具有特定策略,不同类别股票价格的差异
F9-基本信息-市盈率指数
2.债券
(1)含义
、未来现金流的表现,债券持有人以购买债券的金额作为贷款,并在特定时间内享有利息和本金偿还的权益。
- 国债期货TF:查看国债期货行情。
- 一级市场DCM:对债券市场的归类和统计。
(2)分类
- 无风险国债:即没有信用风险,无风险利率,到期一定会本金,但折现率本身有波动
- 信用债:包含信用风险,比如企业债,投资会面临违约风险
- 可转债:固定的利息,既是有固定收益的债券,而且还是可以按照某个价格转成股票的债券。
3.商品
套利分析SPAN:分析两个品种之间有没有加减乘除之间的关系,也包括取对数处理,价格比例关系等。
相关性分析COR:统计所有品种之间的相关性。
4.外汇
离岸人民币CNHX:主要关注人民币在自由市场的定价。
5.基金
最上方选择基金-进入基金综合屏
基金分类:根据基准的构成,产品类型分成混合基金、股票型、债券型;主动/被动
F9-深度资料,可以看到业绩、基金经理、持仓信息(半年报、年报),资产配置。
例:华夏大盘精选
常见的投资风格:持股风格(大盘、小盘);估值角度(价值型、成长型)
行业配置:季报披露行业配置的分类,按照证监会的标准)
- 财务数据:基金的持有人结构
蓝色代表机构,绿色代表散户,股份大部分是个人投资者,债券参与者大部分是机构持有
- 下载和分析
点击导出Excel,重命名excel后进行数据加工。
- 批量化处理
股票、基金、债券都是相同的操作,以股票为例:
股票-多维数据-数据浏览器(EDE),选择指标和时间、范围,或者界截面数据
TTM:过去一年12月的市盈率指标,消除季度波动
三、Excel Wind板块
(1)定制化数据和分析
在Exce安装Wind插件
- 未安装excel插件:量化-修复插件-修复Excel插件
- 已安装插件:API接口-excel插件
(2)函数使用
点击函数搜索,快捷使用函数
收盘价:=s-dp-close(win代码,交易日期,复权方式)
- 不复权:恢复分红影响
- 前复权:保证当前价格,往历史推,历史的股票价格变动
- 后复权:历史第一天的发行价,历史的股票价格不变
(3)插入日期功能
选择日期类型-周期-排序方式
=s-dp-close(wind代码,交易日期,复权方式)
(4)插入图表
点击下方图标,实现可视化
6.资管
资管系统AMS:资产管理系统,展示投资组合集中化、实时监控管理。
超级交易WTT:跟实盘对接的API交易。
组合管理PMS:创建组合交易,可以建立多策略多品种组合,支持共享。
模拟交易WTTS:提供模拟账号进行交易,通过组合管理公开交易。
7.量化
代码生成器CG:把逻辑上的条件选股,形成代码,通过API接口可以直接调用生成的代码。
期权综合屏10:期权的行情,包括50ETF期权和商品期货期权。
四、行业研究常用代码
“1”:沪深股票综合屏:按指数按板块显示各自成分股。
“F9”:深度资料,各类资产通用
“F5”:日内行情及K线图
“NA”:公司公告
“EDE”:数据浏览器
“SEE”:板块数据浏览器
经济数据库“EDB”:
“F1”:帮助信息
- 批量化处理
- 下载和分析
- 财务数据:基金的持有人结构